[Pineスクリプト] VAR-model

説明

VectorAutoRegrresion-model（ベクトル自己回帰モデル）。
複数時系列の t-1 期、 t-2 期、...の変化率を説明変数、ある時系列の t 期の変化率を目的変数とする回帰による予測。

計算

最小二乗重回帰のアルゴリズムは、
①分散共分散行列（または、偏差平方和積和行列）を作る。
②連立方程式を直接法（ガウスの消去法、LU分解、QR分解など）か、反復法（ヤコビ法、共役勾配法など）で解く。

Pineによる実装

pine は配列が使えない。これでは、①の時点でキツイ。②は更にキツイ。結局、説明変数３つまでをクラメルの公式を使って解くことにした。

注意

本来、正規性・独立性・線形性・等分散性と、決定係数・ t 値・情報量基準などを見るべきですが、そのような機能はありません。

感想

pine でできないこととして、時系列順にその足ごとに一度ずつしか計算・描画できない、配列がない、 秒足・ティック足がない、クロスセクション分析がキビシイ、データがダウンロードできない、などがあり、これらの制限から、pine でこれ以上高度なことをやるのは、少なくとも私には難しい。
tradingview を使う理由としては、自分でデータベースを作る必要がない手軽さ、銘柄数が多くリアルタイムであること、quandl のデータを直接引っ張ってこれること、手軽な script でちょっとした検証ができることなど、何より手軽であるために使ってしまう。

コード

説明変数１つ

説明変数２つ

説明変数３つ