[EasyLanguage]総最小二乗法によるβ

直線を、最小二乗法 (least squares method : LSM) でフィッティングするのが、回帰分析で、総最小二乗法 (total least squares : TLS) でフィッティングするのが、主成分分析らしい。

ここでは、次のように定義し、それらを求める。

β : その直線の傾き。
α : その直線とy軸との交点のyの値。
βスプレッド : 主成分得点。

β

α

βスプレッド

まあ、ちょっと複雑な統計分析になると、結局 python や ExcelVBA 使ったほうが色々捗ります。

<参考> ハリー・ゲオルガコプロス『Rとトレード』パンローリング,2015年.