[TradeStationインジケーター]ピアソン相関とスピアマン相関

EasyLanguageで相関係数を表示するインジケーターを作成。

日経平均と任天堂との相関。上がpearson、下がspearman。

ピアソン積率相関係数

ELDファイル

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設定

Indep : 独立変数を求める式。

Dep : 従属変数を求める式。

Length : 計算期間。

例

Data1に個別銘柄、Data2に株価指数を挿入する。

• Indep に Log(C Data2/C[1] Data2) 、Dep に Log(C/C[1]) とすれば、相互相関。
• Indep に Log(C[1] Data2/C[2] Data2) 、Dep に Log(C/C[1]) とすれば、ラグ1の相互相関。
• Indep に Log(C[1]/C[2]) 、Dep に Log(C/C[1]) とすれば、ラグ1の自己相関。
• Indep に Log(O/C[1]) 、Dep に Log(C/O) とすれば、ギャップと実体との相関。

他に、個別銘柄同士の相関、ドル円との相関、Ticksと値幅との相関、NetTicksとリターンとの相関、など。

ソースコード

スピアマン順位相関係数

スピアマン相関は順位を用いてピアソン相関を計算すればいいらしい。しかし、RankArray関数を使うと重いので、以下のようなアルゴリズムにした。ただし、足が確定したときしか計算しない。

ソースコード

ELDファイル

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設定

ピアソン相関と同じ。